الخطية الانحدار الحركة من المتوسط - صيغة

8.5 المتوسط ​​المتحرك للمتوسط ​​النهائي يحدد المتوسط ​​المتحرك للمتوسط ​​النهائي (إبا) متوسط ​​السعر عن طريق تركيب خط مستقيم على المربعات الصغرى (انظر الانحدار الخطي) من خلال أسعار إقفال N السابقة، وأخذ نقطة النهاية للخط (أي السطر كما في آخر يوم) كمتوسط. هذا الحساب يمر بعدد من الأسماء الأخرى، بما في ذلك المتوسط ​​المتحرك للمربعات الصغرى (لسما)، والانحدار الخطي المتحرك، وتسلسل السلاسل الزمنية (تسف). جو شاربرسكوس لدكوموديفيد تتحرك أفيراجيردكو هو نفس الشيء أيضا. وتنتهي الصيغة لتكون متوسط ​​مرجح واضح لأسعار N الماضية، مع الأوزان الانتقال من 2N-1 وصولا الى - N2. هذا مشتق بسهولة من الصيغ المربعات الصغرى، ولكن مجرد النظر في الأوزان الاتصال إلى المربعات الصغرى ليست على الإطلاق واضحة. إذا p1 هو دايرسكوس إغلاق، p2 أيام، الخ، ثم الأوزان تنخفض بنسبة 3 لكل يوم كبار السن، وتذهب سلبية ل أقدم الثلث من N أيام. يوضح الرسم البياني التالي أنه بالنسبة إلى N15. وتعني السلبيات أن المتوسط ​​هو لدكوفيرويتردكو على الأسعار الأخيرة، ويمكن أن يتغلب على حركة السعر بعد قفزة مفاجئة. بشكل عام، ومع ذلك لأن الخط المجهز يذهب عمدا من خلال منتصف الأسعار الأخيرة إبا تميل إلى أن تكون في منتصف الأسعار الأخيرة، أو إسقاط حيث يبدو أنها تتجه. إترسكوس مثيرة للاهتمام لمقارنة إبا مع سما عادي (انظر المتوسط ​​المتحرك البسيط). ويوجه المتوسط ​​المتحرك المتوسط ​​خطا أفقيا على نحو فعال من خلال أسعار الأيام N السابقة (متوسطها)، في حين توجه إبا خطا منحدرا. مؤشر القصور الذاتي (انظر إينرتيا) يستخدم إبا. حقوق الطبع والنشر 2002، 2003، 2004، 2005، 2006، 2007، 2008، 2009 كيفن ريد الرسم البياني هو برنامج مجاني يمكنك إعادة توزيعه و تعديله بموجب شروط رخصة جنو العمومية كما نشرتها مؤسسة البرمجيات الحرة إما الإصدار 3، أو (حسب اختيارك) أي إصدار لاحق. مؤشر الانحدار الخطي يستخدم مؤشر الانحدار الخطي لتحديد الاتجاه واتجاهه بطريقة مماثلة للمتوسطات المتحركة. وينبغي عدم الخلط بين المؤشر وخطوط الانحدار الخطي التي تكون خطوط مستقيمة مزودة بسلسلة من نقاط البيانات. ويحدد مؤشر الانحدار الخطي النقاط النهائية لسلسلة كاملة من خطوط الانحدار الخطي التي يتم رسمها على أيام متتالية. وتتمثل ميزة مؤشر الانحدار الخطي على المتوسط ​​المتحرك العادي في أنه أقل تأخرا من المتوسط ​​المتحرك، حيث تستجيب بسرعة للتغيرات في الاتجاه. الجانب السلبي هو أنه أكثر عرضة للأنابيب. مؤشر الانحدار الخطي مناسب فقط للاتجاهات القوية. يتم اتخاذ إشارات بطريقة مماثلة للمتوسطات المتحركة. استخدام اتجاه مؤشر الانحدار الخطي للدخول والخروج الصفقات مع مؤشر على المدى الطويل كمرشح. استمر لفترة طويلة إذا كان مؤشر الانحدار الخطي يتحرك أو يخرج من تداول قصير. الذهاب قصيرة (أو الخروج من التجارة طويلة) إذا كان مؤشر الانحدار الخطي يتحول إلى أسفل. الاختلاف في ما سبق هو الدخول في الصفقات عندما يعبر السعر مؤشر الانحدار الخطي، ولكن لا يزال الخروج عند تراجع مؤشر الانحدار الخطي. قم بتمرير التسميات التوضيحية فوق الماوس لعرض إشارات التداول. الذهاب طويل L عندما يعبر السعر فوق 100 يوم مؤشر الانحدار الخطي في حين أن 300 يوم يرتفع خروج X عندما ينخفض ​​مؤشر الانحدار الخطي 100 يوم أسفل مرة أخرى في L عندما يعبر السعر فوق 100 يوم الخطي مؤشر خروج الانحدار X عندما ينخفض ​​مؤشر الانحدار الخطي لمدة 100 يوم إلى أسفل الذهاب L لونغ عندما يتقاطع السعر فوق 100 يوم خروج خطي الانحدار X عندما يتحول المؤشر لمدة 100 يوم لأسفل اذهب L لونغ عندما يتحرك مؤشر الانحدار الخطي 300 يوم بعد تجاوز السعر فوق مؤشر خروج 100 يوم خروج X عندما ينخفض ​​مؤشر الانحدار الخطي 300 يوم. التباعد الهبوطي على المؤشر يحذر من انعكاس الاتجاه الرئيسي. مقدمة مؤشر الانحدار يقيس الارتفاع فوق المدى من الانحدار الخطي، وهو خط الأنسب لسلسلة السعر. يتذبذب مؤشر الانحدار أعلى من الصفر وتحته إلى أدنى، ويشبه أفضل مذبذب الزخم دون حدود. انها ليست مناسبة تماما لمستويات أوفيربوتيوفرزولد، ولكن يمكن قياس اتجاه وقوة الاتجاه. ويمكن أيضا أن تستخدم مع مؤشرات أخرى تحديد نقاط الدخول المحتملة ضمن اتجاه مستمر. ويستند حساب المنحدر على الانحدار الخطي (خط من أفضل تناسب). على الرغم من أن صيغة الانحدار الخطي تتجاوز نطاق هذه المقالة، يمكن أن يظهر الانحدار الخطي باستخدام قناة الانحدار راف في شاربشارتس. هذا المؤشر يتميز الانحدار الخطي في الوسط مع خطوط الاتجاه الخارجي على مسافة واحدة. المنحدر يساوي الارتفاع فوق المدى للانحدار الخطي. ارتفاع يشير إلى تغير الأسعار. تشغيل يشير إلى الإطار الزمني. ومن المتوقع ان يكون الانحدار لمدة 20 يوما هو الانهيار الخطي لمدة 20 يوما. إذا كان الارتفاع هو 4 نقاط و تشغيل يومين، ثم المنحدر سيكون 2 (42 2). إذا كان الارتفاع هو -6 نقاط وتشغيل هو 2، ثم المنحدر سيكون -3 (62 3). وبصفة عامة، فإن الفترة المتقدمة لها ميل إيجابي، وللفترة الهابطة ميل سلبي. الانحدار يعتمد على حدة التقدم أو الانخفاض. ويبين الرسم البياني 1 سبي مع ثلاث فترات مختلفة لمدة 20 يوما (البرتقالي والأصفر والأزرق). يتم عرض قناة الانحدار راف لمدة 20 يوما لكل فترة 20 يوما. يمثل الانحدار الخطي، في الوسط، خط الأنسب لنقاط البيانات العشرين. وتحدد الخطوط المنقطة نهاية فترة ال 20 يوما وقيمة المنحدر عند نقطة السعر هذه. الفترة الأولى هي مسطحة نسبيا والمنحدر بالكاد إيجابي. الفترة الثانية هي أعلى ومنحدر واضح بشكل إيجابي. أما الفترة الثالثة فتنخفض وتكون المنحدر سلبيا. نضع في اعتبارنا أن التغييرات المنحدر كما يتم إسقاط نقاط البيانات القديمة ويتم إضافة نقاط بيانات جديدة. الاتجاه يمكن تحديد المنحدر لقياس هذا الاتجاه. والانحدار الإيجابي هو، حسب التعريف، اتجاه صعودي. وبالمثل، يحدد الميل السلبي اتجاه هبوطي. ويوضح الرسم البياني 2 مؤشر داو إندستريالز مع منحدر لمدة 52 أسبوعا (سنة واحدة). وتظهر الخطوط الحمراء المنقطة انحدار الميل سلبيا، في حين تظهر الخطوط المنقطية الخضراء المنحدر يتحول إيجابيا. وكان المنحدر لمدة 52 أسبوعا إيجابيا لمدة عامين تقريبا (2006-2007)، ثم تحول سلبي في فبراير 2008. وعلى الرغم من أن مؤشر داو في قاع مارس 2009 وانتقل بشكل حاد، فإن المنحدر لمدة 52 أسبوعا لم يعبر مرة أخرى إلى منطقة إيجابية حتى سبتمبر 2009. لاحظ أن المنحدر لا يتنبأ بالاتجاه. بدلا من ذلك، فإنه يتبع الاتجاه أو نقاط السعر. وهذا يعني أنه سيكون هناك بعض التأخير. قوة الاتجاه حركة الاتجاه يمكن أيضا أن تكون مهمة عند تحليل المنحدر. يظهر الميل السلبي والصاعد تحسن في اتجاه هبوطي. يظهر الميل الإيجابي والسقوط تدهورا في اتجاه صاعد. يظهر الرسم البياني 3 مؤشر ناسداك 100 إتف (كق) مع منحدر 100 يوم. وتم إضافة متوسط ​​متحرك بسيط لمدة 20 يوما لتحديد التحولات والانكماشات. ينحدر المنحدر عند تجاوز المتوسط ​​المتحرك ل 20 يوما وينخفض ​​عند أدنى مستوى. يتم تحديد أربع عمليات كروس أوفر رئيسية على هذا الرسم البياني (الأسهم الخضراء). لاحظ أن عمليات الانتقال قد حدثت قبل تحول الميل إلى سلبي أو إيجابي. هذا هو مثل مؤشر الرائدة للمنحدر. كما لاحظت الارتداد بعد الصعود السلبي في يوليو 2008 وإعادة الاختبار بعد التقاطع الإيجابي في يناير 2009. هذه الانعكاسات المنحدرة المبكرة تنبأت بالانتقال إلى منطقة إيجابية أو تغير الاتجاه، ولكن لا تتوقع تحركا موسعا بعد كل متوسط ​​متحرك. تحركت المنحدر لمدة 100 يوم تحت سما 20 يوما في أغسطس 2009، ولكن كق حافظت على التحرك صعودا. ويعكس الميل المنحدر والإيجابي أقل انحدارا في التقدم. لاحظ كيف أن المنحدر لمدة 100 يوم لا يزال إيجابيا مع استمرار كق أعلى من سبتمبر 2009 إلى يناير 2010. التجارة الانحياز المنحدر وحده لا يمكن أن تستخدم للمشاركة في اتجاه مستمر، ولكن يمكن استخدامها مع مؤشرات أخرى لتحديد نقاط الدخول المحتملة. على وجه الخصوص، يمكن استخدام المنحدر لتحديد الاتجاه لتحديد التحيز التداول. إن الميل الإيجابي يملي تحيزا صعوديا، في حين أن الميل السلبي يملي تحيزا هبوطيا. وبمجرد إنشاء التحيز التجاري، يمكن استخدام مذبذب الزخم لتحديد نقاط الدخول المحتملة. اختيار الزخم مذبذب هو حقا تفضيل شخصي. المثال مع أبل يستخدم المنحدر لمدة 100 يوم مع ويليامز لمدة 10 أيام R. فترة النظر إلى الوراء المنحدر يجب أن تكون أطول بكثير من فترة نظرة إلى الوراء لمذبذب الزخم. يحدد المنحدر الاتجاه الأكبر، في حين يمثل مذبذب الزخم مجموعة فرعية من هذا الاتجاه. ويظهر الرسم البياني 4 انحدار 100 يوم يتحرك فوق الصفر في يوليو ليحدد الميل الصاعد. تؤخذ إشارات الصعود فقط في الاعتبار لمؤشر الزخم. وتشمل هذه قراءات ذروة البيع، عمليات الانتقال المركزية أو عمليات الانتقال في خط الإشارة. وليامز R ليس لديها خط إشارة، ولكن ماسد و بو القيام به. تظهر الخطوط الزرقاء المنقطة عندما يتحرك ويليامز R لمدة 10 أيام تحت -80 ليصبح ذروة البيع. لاحظ أن هذه القراءات تتوافق مع التراجعات القصيرة في الأسهم. وباستثناء القراءة الأخيرة في ذروة البيع في أوائل ديسمبر، استأنفت أبل اتجاهها الصاعد بعد وقت قصير من قراءات التشبع في البيع. القوة النسبية يمكن مقارنة منحدر اثنين (أو أكثر) الأوراق المالية لتحديد القوة النسبية والضعف النسبي. يظهر الرسم البياني أدناه أمازون (أمزن) مع سامب 500. ويظهر كل من الأوراق المالية مع المنحدر 20 يوما (أسود). الخط العمودي الأزرق يمثل نقطة في أوائل نوفمبر عندما كان الأمازون المنحدر الإيجابي وكان سامب 500 المنحدر السلبي. كان الأمازون يتفوق بشكل واضح على سامب 500 في هذا الوقت. في الواقع، عندما سامب 500 قاع في أوائل نوفمبر، قاد الأمازون الطريق العالي مع الانتقال من 117 إلى 143. لاحظ أن الأمازون انتقلت أعلى حتى مع انتقل المنحدر أقل. تحول منحدر الأمازون سلبيا في منتصف ديسمبر وكان سامب 500 المنحدر لا يزال إيجابيا. وكرر هذا الوضع الأسبوع الثاني من كانون الثاني / يناير. استنادا إلى المقارنة المنحدر، ذهب الأمازون من القوة النسبية في نوفمبر إلى الضعف النسبي في ديسمبر كانون الثاني ويناير. خلال هذين الشهرين، كان الانحدار الخطي لمدة 20 يوما للأمازون ينحدر بينما كان الانحدار الخطي لمدة 20 يوما ل سامب 500 ينحدر. الاستنتاجات إن الانحدار يقيس ارتفاع الانحدار الخطي. بشكل عام، يوجد اتجاه صعودي عندما يكون الميل سلبيا ويوجد اتجاه هبوطي عندما يكون الميل سلبيا. يعتمد الإطار الزمني على عدد الأيام. 10 أيام تغطي اتجاه قصير الأجل، 100 يوما على المدى المتوسط ​​الاتجاه و 250 يوما على المدى الطويل الاتجاه. كما هو الحال مع المؤشرات النموذجية التالية الاتجاه، المنحدر يتخلف السعر وعكس بعد أعلى الفعلية أو أسفل. بيد أن هذا لا ينتقص من فائدته. تحديد الاتجاه وقوة الاتجاه هي أدوات هامة، حتى بالنسبة للتجار. كما هو الحال مع المتوسطات المتحركة، يمكن استخدام المنحدر مع مؤشرات الزخم للمشاركة في اتجاه مستمر. انقر هنا للرسم البياني المباشر مع مؤشر المنحدر. شاربشارتس المنحدر يمكن العثور بالقرب من أسفل قائمة المؤشرات على شاربشارتس. يمكن تغيير المعلمات الافتراضية (20) لتتناسب مع الإطار الزمني المطلوب. مثل جميع المؤشرات، يمكن وضع المنحدر فوق مؤامرة السعر، وراء مؤامرة السعر أو أقل من مؤامرة السعر. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدمين النقر على السهم الأخضر بجوار الخيارات المتقدمة لتطبيق المتوسط ​​المتحرك أو مؤشر آخر إلى المنحدر. الفحوصات المقترحة يتم البيع بشكل مبالغ فيه في أوبترند. الارتباط إلى هذا المسح يكشف عن الأسهم مع الميل 100 يوم الإيجابية وذروة البيع ويليامز R (أدناه -80) ذروة الشراء في الترند الهابط. الارتباط إلى هذا المسح يكشف عن الأسهم مع المنحدر سلبي 100 يوم و ذروة الشراء ويليامز R (فوق -20). دراسة أخرى يغطي هذا الكتاب الكثير من الأرض، ولكنه يتضمن قسما عن تحليل الانحدار باستخدام الانحدارات الخطية. أنظمة التداول وطرقه بيري كوفمان